Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/11/2022, toàn thị trường có 70 mã tăng, 27 mã giảm và 38 mã tham chiếu. Khối ngoại quay lại bán ròng với tổng mức bán ròng đạt 0.64 triệu đơn vị.
I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN
Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/11/2022, toàn thị trường có 70 mã tăng, 27 mã giảm và 38 mã tham chiếu.
Thị trường chứng quyền tiếp tục giao dịch khởi sắc. Các nhóm chứng quyền HPG (HM:HPG), MSN (HM:MSN), MWG (HM:MWG), MBB (HM:MBB), PDR (HM:PDR), STB (HM:STB), TCB (HM:TCB), VHM (HM:VHM) và VRE (HM:VRE) ghi nhận giao dịch khả quan với nhiều mã tăng mạnh như CPDR2204 (+100%), CMWG2211 (+100%), CPDR2206 (+72.7%)… Trong khi đó các chứng quyền ACB (HM:ACB), FPT (HM:FPT), HDB (HM:HDB), POW (HM:POW), VNM (HM:VNM), VJC (HM:VJC) và VPB (HM:VPB) giao dịch khá ảm đạm.
Khối lượng giao dịch toàn thị trường trong phiên hôm nay đạt 51.29 triệu đơn vị, giảm -5.9%; giá trị giao dịch đạt 9.85 tỷ đồng, tăng 0.24% so với phiên trước. Trong đó, CTPB2206 là mã dẫn đầu thị trường về khối lượng, CHPG2225 dẫn đầu về giá trị giao dịch.
Khối ngoại quay lại bán ròng trong phiên hôm nay với tổng mức bán ròng đạt 0.64 triệu đơn vị. Trong đó, CVJC2206 và CVJC2204 là hai mã bị bán ròng nhiều nhất.
Công ty chứng khoán KIS hiện đang là tổ chức phát hành có nhiều mã chứng quyền nhất thị trường với 60 mã, theo sau là SSI (HM:SSI) với 28 mã, VND (HM:VND) với 13 mã, ACBS với 10 mã, HSC với 8 mã, VCSC (HM:VCI) với 7 mã, BSC với 5 mã, MBS (HN:MBS) với 4 mã.
Nhóm chứng quyền thuộc SSI đang chiếm 49% khối lượng giao dịch toàn thị trường, KIS chiếm 33.8%, VND chiếm 5.6%, ACBS chiếm 5%, HSC chiếm 4.3%, VCSC chiếm 1.3%, BSC chiếm 1.1%, MBS chiếm 0.4%.
II. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN
Dựa trên phương pháp định giá phù hợp với thời điểm khởi đầu là ngày 30/11/2022, mức giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:
Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.
Theo định giá trên, CVPB2211 và CVPB2212 hiện là hai mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất.
Những mã chứng quyền có effective gearing càng cao thì biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở thường sẽ càng lớn. Hiện CVPB2210 và CTPB2206 là hai mã chứng quyền có tỷ lệ effective gearing cao nhất thị trường.
